Strukturální zlom v období krize: I

V kapitolách 1 a 2 jsi už viděl/a, že globální finanční krize změnila vnímání tržního rizika investory a ovlivnila jejich rozhodování o složení portfolia za účelem řízení rizika.

Teď dostaneš příležitost prozkoumat, zda mezi lety 2005 a 2010 došlo k nějaké „strukturální" změně. V tomto cvičení zjistíš, zda čtvrtletní minimální hodnoty portfolia a časová řada průměrné volatility výnosů společně naznačují výskyt strukturálního zlomu.

Nejdřív to ověříš jednoduchým grafem. Vykresli čtvrtletní minimální výnosy portfolia port_q_min a průměrnou volatilitu výnosů vol_q_mean, abys identifikoval/a datum, kdy mohl strukturální zlom nastat.

Vykresli čtvrtletní minimální výnosy portfolia.
Vykresli čtvrtletní průměrnou volatilitu výnosů.
Identifikuj datum, kde mohl nastat strukturální zlom.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení