Strukturální zlom v období krize: I
V kapitolách 1 a 2 jsi už viděl/a, že globální finanční krize změnila vnímání tržního rizika investory a ovlivnila jejich rozhodování o složení portfolia za účelem řízení rizika.
Teď dostaneš příležitost prozkoumat, zda mezi lety 2005 a 2010 došlo k nějaké „strukturální" změně. V tomto cvičení zjistíš, zda čtvrtletní minimální hodnoty portfolia a časová řada průměrné volatility výnosů společně naznačují výskyt strukturálního zlomu.
Nejdřív to ověříš jednoduchým grafem. Vykresli čtvrtletní minimální výnosy portfolia port_q_min a průměrnou volatilitu výnosů vol_q_mean, abys identifikoval/a datum, kdy mohl strukturální zlom nastat.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Vykresli čtvrtletní minimální výnosy portfolia.
- Vykresli čtvrtletní průměrnou volatilitu výnosů.
- Identifikuj datum, kde mohl nastat strukturální zlom.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()