Kovariance aktiv a volatilita portfolia

Teď, když jsi prozkoumali výnosnost portfolia investičních bank, je čas zhodnotit jeho rizikovost pomocí kovarianční matice a určit volatilitu portfolia.

Nejprve vypočítáš kovarianci z asset_returns a zjistíš, která z bank měla v období krize 2008–2009 nejvyšší volatilitu.

Pak, s ohledem na weights rovnoměrně váženého portfolia, najdeš annualizovanou volatilitu portfolia za dané období pomocí portfolio_returns.

Nakonec použiješ 30denní okno k vytvoření časové řady volatility a výsledek vizualizuješ pomocí grafu.

Vypočítej kovarianční matici z asset_returns portfolia pomocí metody .cov() a annualizuj ji vynásobením kovariance počtem obchodních dní (252).

Exercise

Kovariance aktiv a volatilita portfolia

Instructions 1/4

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instructions 1/4

Exercise