Kovariance aktiv a volatilita portfolia
Teď, když jsi prozkoumali výnosnost portfolia investičních bank, je čas zhodnotit jeho rizikovost pomocí kovarianční matice a určit volatilitu portfolia.
Nejprve vypočítáš kovarianci z asset_returns a zjistíš, která z bank měla v období krize 2008–2009 nejvyšší volatilitu.
Pak, s ohledem na weights rovnoměrně váženého portfolia, najdeš annualizovanou volatilitu portfolia za dané období pomocí portfolio_returns.
Nakonec použiješ 30denní okno k vytvoření časové řady volatility a výsledek vizualizuješ pomocí grafu.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)