Začněte nyníZačněte zdarma

Strukturální zlom v době krize: II

Ve videu byl identifikován strukturální zlom pro jednoduchý vztah mezi velikostí populace a časem v Číně. V tomto a následujícím cvičení použiješ bohatší faktorový model popisující vztah mezi výnosy portfolia a nesplácením hypoték z 1. kapitoly, abys otestoval/a strukturální zlom kolem roku 2008 – a to výpočtem Chowovy testové statistiky pro faktorový model.

Nejprve po importu API statsmodels spustíš OLS regresi pro období 2005–2010, kde čtvrtletní minimální výnosy port_q_min budou závislou proměnnou a nesplácení hypoték mort_del nezávislou proměnnou (plus intercept).

Zaznamenej si součet čtverců reziduí ssr_total z výsledku regrese result – v dalším cvičení ti poslouží k odvození Chowovy testové statistiky.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Importuj API statsmodels.
  • Přidej do regrese intercept.
  • Pomocí OLS fituj port_q_min na mort_del.
  • Extrahuj a zobraz součet čtverců reziduí.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
Upravit a spustit kód