Strukturální zlom v době krize: II

Ve videu byl identifikován strukturální zlom pro jednoduchý vztah mezi velikostí populace a časem v Číně. V tomto a následujícím cvičení použiješ bohatší faktorový model popisující vztah mezi výnosy portfolia a nesplácením hypoték z 1. kapitoly, abys otestoval/a strukturální zlom kolem roku 2008 – a to výpočtem Chowovy testové statistiky pro faktorový model.

Nejprve po importu API statsmodels spustíš OLS regresi pro období 2005–2010, kde čtvrtletní minimální výnosy port_q_min budou závislou proměnnou a nesplácení hypoték mort_del nezávislou proměnnou (plus intercept).

Zaznamenej si součet čtverců reziduí ssr_total z výsledku regrese result – v dalším cvičení ti poslouží k odvození Chowovy testové statistiky.

Importuj API statsmodels.
Přidej do regrese intercept.
Pomocí OLS fituj port_q_min na mort_del.
Extrahuj a zobraz součet čtverců reziduí.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení