1. Learn
    2. /
  2. คอร์ส
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

แบบฝึกหัด

Výnosy portfolia během krize

Prvním krokem při kvantifikování dopadů nejistoty na finanční portfolio je prozkoumat jeho výnos. Budeme pracovat s portfoliem akcií čtyř investičních bank, které byly jak spouštěči, tak oběťmi globální finanční krize.

Jde o banky Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan a Morgan Stanley. Závěrečné ceny akcií za období 2005–2010 jsou uloženy v dostupném DataFrame portfolio. Pomocí něj prozkoumáš dramatické změny cen v nejtěžším období krize, tedy v letech 2008–2009. Uvidíš také, jak volatilní byly výsledné portfolio_returns, přičemž předpokládáme rovnoměrně vážené portfolio s vahami uloženými v seznamu weights.

V tomto i ve všech dalších cvičeních jsou numpy, pandas a matplotlib.pyplot dostupné jako np, pd, resp. plt.

คำแนะนำ 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Pomocí .loc[] vytvoř podmnožinu časové řady DataFrame portfolio pro období 2008–2009 a ulož ji do proměnné asset_prices.
  • Vykresli asset_prices za toto období.

Připomeň si, že DataFrame portfolio si můžeš prohlédnout přímo v konzoli.