Výnosy portfolia během krize
Prvním krokem při kvantifikování dopadů nejistoty na finanční portfolio je prozkoumat jeho výnos. Budeme pracovat s portfoliem akcií čtyř investičních bank, které byly jak spouštěči, tak oběťmi globální finanční krize.
Jde o banky Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan a Morgan Stanley. Závěrečné ceny akcií za období 2005–2010 jsou uloženy v dostupném DataFrame portfolio. Pomocí něj prozkoumáš dramatické změny cen v nejtěžším období krize, tedy v letech 2008–2009. Uvidíš také, jak volatilní byly výsledné portfolio_returns, přičemž předpokládáme rovnoměrně vážené portfolio s vahami uloženými v seznamu weights.
V tomto i ve všech dalších cvičeních jsou numpy, pandas a matplotlib.pyplot dostupné jako np, pd, resp. plt.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()