1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Bloková maxima

Doposud jsi pracoval/a s portfoliem čtyř investičních bank za období 2005–2010. Teď se zaměříš na jediné aktivum – akcie General Electric za stejné období – a aplikuješ na něj teorii extrémních hodnot.

V tomto cvičení prozkoumáš časovou řadu blokových maxim ztrát (losses) GE za období 2008–2009. Použiješ metodu .resample() pro tři různé délky bloků: jeden týden, jeden měsíc a jedno čtvrtletí. Každou řadu pak vizualizuješ v grafu pomocí objektů axis_*.

Instrukce 1/3

undefined XP
  • 1
    • Převzorkuj ztráty (losses) aktiva GE na týdenní délku bloku.
    • Vykresli výslednou časovou řadu blokových maxim.
  • 2
    • Dále převzorkuj ztráty (losses) aktiva GE na měsíční délku bloku.
    • Vykresli výslednou časovou řadu blokových maxim.
  • 3
    • Nakonec převzorkuj ztráty (losses) aktiva GE na čtvrtletní délku bloku a výsledek vykresli.