Bloková maxima
Doposud jsi pracoval/a s portfoliem čtyř investičních bank za období 2005–2010. Teď se zaměříš na jediné aktivum – akcie General Electric za stejné období – a aplikuješ na něj teorii extrémních hodnot.
V tomto cvičení prozkoumáš časovou řadu blokových maxim ztrát (losses) GE za období 2008–2009. Použiješ metodu .resample() pro tři různé délky bloků: jeden týden, jeden měsíc a jedno čtvrtletí. Každou řadu pak vizualizuješ v grafu pomocí objektů axis_*.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()