Обчислення доходності портфеля

У першій вправі з обчислення доходності портфеля ви перевірите, що доходність портфеля можна знайти як зважене середнє доходностей його складників. Тобто доходність портфеля обчислюється як сума простих доходностей, помножених на ваги в портфелі. Пам'ятайте, що проста доходність — це різниця між кінцевою та початковою вартістю, поділена на початкову вартість.

Припустімо, що ви інвестували в три активи. Їхні початкові вартості: 1000 USD, 5000 USD, 2000 USD. Згодом значення змінюються до 1100 USD, 4500 USD і 3000 USD.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Створіть вектор початкових вартостей активів in_values.
Створіть вектор кінцевих вартостей fin_values.
Створіть вектор початкових ваг weights.
Використайте означення простої доходності, щоб обчислити вектор доходностей трьох складових активів. Присвойте значення змінній returns.
Присвойте доходність портфеля змінній preturns.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

Редагувати та запускати код