Ваги портфеля, зваженого за ринковою капіталізацією

У портфелі, зваженому за ринковою капіталізацією, ваги визначаються як ринкова капіталізація (або ринкова вартість) окремих активів, поділена на суму ринкових капіталізацій усіх активів. Типовий приклад — портфель S&P 500, інвестований у 500 найбільших компаній, що котируються на фондових біржах США (NYSE, Nasdaq). Зауважте, що завдяки діленню на суму вартостей усіх активів у портфелі, ваги в сумі дорівнюють одиниці.

Як вправу, проаналізуйте розподіл ваг за ринковою капіталізацією, якщо портфель інвестований у 10 акцій. Для цієї вправи використайте ринкові капіталізації у розмірі 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 та 2000 млн дол. США.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Визначте вектор marketcaps, що містить ринкові капіталізації.
Обчисліть ваги для marketcaps і присвойте їх до weights.
Виведіть підсумок для weights.
Створіть стовпчикову діаграму для weights.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

Редагувати та запускати код