Це ще не кінець
Вітаємо! Ви пройшли шлях від обчислення доходностей до аналізу ефективності портфеля й оптимізації портфелів. Це важливі навички, адже щойно ви тримаєте або керуєте більш ніж одним активом, виникає портфель, який треба враховувати.
Час капіталізувати результат і здобути додаткову віддачу, досліджуючи інші корисні пакети R для аналізу портфеля, наприклад PortfolioAnalytics. Замість оптимізації портфеля шляхом мінімізації дисперсії за умови досягнення цільової доходності, цей пакет дозволяє оптимізувати практично всі цільові функції за будь-яких можливих обмежень. Навіть якщо точне розв'язання задачі є недосяжним, пакет надасть найкраще можливе наближення за допомогою евристик, зокрема диференціальної еволюції з пакета R DEoptim. Оскільки я брав участь у розробленні обох пакетів, ця остання вправа — невеличке безсоромне самопросування.
Насолоджуйтеся!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Завантажте пакет PortfolioAnalytics.
- Дослідіть функціональність цього пакета, ввівши інструкцію
?PortfolioAnalytics. - Прочитайте мою статтю про оптимізацію портфеля з DEoptim.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!