Часовий ряд доходностей активів

Обчислити доходність за один період у R доволі просто. Коли потрібно розрахувати доходності для різних дат, функції Return.calculate() та Return.portfolio() з пакета R PerformanceAnalytics дуже корисні. Вони потребують, щоб вхідні дані були класу часових рядів xts, який уже завантажено. У цій вправі ви дослідите можливості пакета PerformanceAnalytics.

В об'єкті prices, доступному в робочому просторі, містяться акції Apple (aapl) та Microsoft (msft).

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Під'єднайте пакет PerformanceAnalytics у вашому сеансі R.
Перегляньте перші та останні шість рядків prices, використавши відповідно head() і tail().
Використайте функцію Return.calculate() з єдиним аргументом prices, щоб для кожної дати обчислити доходність як відсоткову зміну ціни порівняно з попередньою датою; назвіть це returns.
Виведіть перші шість рядків returns.
Видаліть перший рядок returns.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Редагувати та запускати код