Оцінювання на розбитій вибірці
У розділі 2 ви використовували функцію window(), щоб вибрати підмножину доходностей для візуалізації. У цій вправі ви використаєте window(), щоб створити дві вибірки: вибірку для оцінювання параметрів і вибірку для перевірки. Вправа покаже, як ваги портфеля можуть відрізнятися залежно від вікна оцінювання.
Нагадаємо, функція window() має аргументи x, start та end. Параметри start і end задаються у форматі "YYYY-MM-DD".
Об'єкт returns уже завантажено у ваш робочий простір.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Створіть вибірку
returns_estim, вибравши підмножинуreturns, де початок — 1 січня 1991 року, а кінець — 31 грудня 2003 року. - Створіть вибірку
returns_eval, вибравши підмножинуreturns, де початок — перший день 2004 року, а кінець — останній день 2015 року. - Створіть вектор максимальних ваг, рівних 10%, довжиною, що дорівнює кількості стовпців у
returns, і назвіть йогоmax_weights. - Створіть портфель на основі вибірки для оцінювання параметрів з назвою
pf_estim, де максимальна вага (reshigh) дорівнюєmax_weights. - Створіть портфель на основі вибірки для перевірки з назвою
pf_eval, де максимальна вага (reshigh) дорівнюєmax_weights. - Побудуйте точкову діаграму ваг портфеля з вибірки для перевірки проти ваг портфеля з вибірки для оцінювання параметрів (зауважте, що можна використати
$pw). Якщо ваги портфелів ідентичні, точки лежатимуть на лінії під кутом 45 градусів.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create returns_estim
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")
# Create returns_eval
# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))
# Create portfolio with estimation sample
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)
# Create portfolio with evaluation sample
# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)