ПочатиПочніть безкоштовно

Ковзні річні середні значення та волатильність

У попередніх вправах ви вже попрацювали з функціями Return.annualized() і StdDev.annualized(). У цій вправі ви також використаєте функцію SharpeRatio.annualized(), щоб обчислити річний коефіцієнт Шарпа. Ця функція має аргументи R та Rf. Аргумент R приймає об'єкт xts, vector, matrix, data.frame, timeSeries або zoo з доходностями активів. Аргумент Rf є обов'язковим у SharpeRatio.annualized(), оскільки враховує безризикову ставку за той самий період, що й ваші доходності. У цьому прикладі ви можете використати об'єкт rf для аргументу Rf.

Функція chart.RollingPerformance() полегшує візуалізацію ковзних оцінок ефективності в R. Спочатку ознайомтеся із синтаксисом цієї функції. Потрібно вказати часовий ряд доходностей портфеля (аргумент R), довжину вікна (width) та функцію для обчислення показника ефективності (аргумент FUN). Щоб побачити всі три графіки разом, у PerformanceAnalytics є скорочена функція charts.RollingPerformance(). Зверніть увагу на charts, а не chart. Ця функція створює всі наведені вище графіки одночасно і не використовує аргумент FUN!

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Обчисліть річні доходності, волатильність і коефіцієнт Шарпа для sp500_returns. Присвойте ці значення змінним returns_ann, sd_ann та sharpe_ann відповідно. Пам'ятайте передати безризикову ставку в аргумент Rf під час обчислення коефіцієнта Шарпа.
  • Ми надали код для графіка ковзної 12-місячної оцінки річного середнього. Скористайтеся ним як зразком для інших графіків!
  • Побудуйте графік ковзної 12-місячної оцінки річної волатильності доходностей S&P 500.
  • Побудуйте графік ковзної 12-місячної оцінки річного коефіцієнта Шарпа доходностей S&P 500.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___
Редагувати та запускати код