Effect of window length choice
To the right are two plots of rolling annualized volatility. One of the plots has rolling windows of 6 months, and the other has windows of 24 months. Which one is more timely in terms of reacting to recent shocks?
Ця вправа є частиною курсу
Introduction to Portfolio Analysis in R
Практична інтерактивна вправа
Перетворіть теорію на практику за допомогою однієї з наших інтерактивних вправ
Почати вправу