Хто це зробив?

У попередньому відео ви побачили різницю між бюджетом розподілу капіталу та бюджетом ризику. У цій вправі ви сформуєте бюджет ризику й з'ясуєте, якою є частка відсоткового внеску кожного активу в загальну волатильність портфеля.

У цій фінальній вправі ви обчислите внески в ризик для портфеля, у який знову інвестовано 40% в акції, 40% в облігації, 10% у нерухомість і 10% у сировинні товари. Функція StdDev() відіграє тут важливу роль. Функція StdDev() створює список зі стандартним відхиленням активів ($StdDev), їхнім внеском у ризик ($contribution) та їхнім відсотковим внеском у ризик ($pct_contrib_StdDev).

Ви використаєте три аргументи функції StdDev() для цього розрахунку. Перший — R, вектор, матриця, датафрейм, часовий ряд або об'єкт zoo з доходностями. Другий — portfolio_method, який потрібно встановити як component, і третій — weights.

Об'єкт returns уже завантажено у ваш робочий простір.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Створіть вектор ваг портфеля під назвою weights. Пам'ятайте: порядок має значення!
Обчисліть ваш бюджет волатильності за допомогою StdDev() для ряду доходностей returns. Встановіть portfolio_method = "component", а weights дорівнює створеному вектору weights. Назвіть результат vol_budget.
Об'єднайте ваги та відсоткові внески в ризик у таблицю weights_percrisk, використавши cbind().
Виведіть таблицю та зверніть увагу, наскільки відрізняються відсоткові внески в ризик порівняно з вагами портфеля.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Редагувати та запускати код