Річні середнє та волатильність

Середнє значення та волатильність місячних прибутків відповідають середньому та стандартному відхиленню на горизонті місячних інвестицій. Інвестори переводять ці показники в річні, щоб показати результати на річному інвестиційному горизонті.

Для цього пакет PerformanceAnalytics має функції Return.annualized() і StdDev.annualized(), які обчислюють (геометрично) річну середню дохідність і річне стандартне відхилення.

Пам'ятайте, що коефіцієнт Шарпа знаходять як середню надлишкову дохідність мінус безризикова ставка, поділену на волатильність! Пакет PerformanceAnalytics і об'єкт sp500_returns вже завантажено для вас.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Використайте функцію Return.annualized(), щоб обчислити річне середнє для sp500_returns.
Використайте функцію StdDev.annualized(), щоб обчислити річне стандартне відхилення для sp500_returns.
Обчисліть річний коефіцієнт Шарпа за допомогою команд з пакета PerformanceAnalytics, збережіть його в ann_sharpe. Припустіть, що безризикова ставка дорівнює 0.
Отримайте всі наведені вище результати одразу за допомогою функції table.AnnualizedReturns().

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Редагувати та запускати код