Просідання через купівлю на піку та продаж на дні

Волатильність, напіввідхилення, Value-at-Risk і очікуваний короткийfall — це показники, що описують ризик за один період. Однак вони не надто добре відображають найгірший сценарій ризику, коли купують на піку, а продають на дні. Такий ризик можна кількісно оцінити, проаналізувавши просідання портфеля — падіння сукупної дохідності від піку до мінімуму.

Функція table.Drawdowns() з пакета PerformanceAnalytics повертає п'ять найбільших епізодів просідання за вибраний період. У пакеті також є функція chart.Drawdown для візуалізації динаміки просідань від кожного піку з часом.

Тепер ви дослідите історичні епізоди просідання для місячних дохідностей індексу S&P 500. Дохідності завантажено у ваше середовище як sp500_monthly.