Оцінювання позавибіркової ефективності
Цей приклад покаже, як може змінюватися ваша дохідність залежно від ваг, отриманих в оптимізованому портфелі. Ви використаєте портфель оцінювання (pf_estim), щоб перевірити ефективність вашого портфеля на вибірці для оцінювання дохідностей (returns_eval).
Наскільки суттєва втрата оптимальності? Порівняймо для ваг портфеля з pf_estim очікувану ефективність за вибіркою для оцінювання (returns_estim) з фактичною дохідністю на позавибірковому періоді (returns_eval).
pf_estim, returns_estim і returns_eval вже завантажено у ваш робочий простір.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Обчисліть дохідності портфеля з місячним ребалансуванням ваг
pf_estim$pwна вибірці для оцінюванняreturns_estim. Назвіть цеreturns_pf_estim. - Обчисліть дохідності портфеля з місячним ребалансуванням ваг
pf_estim$pwна вибірці валідаціїreturns_eval. Назвіть цеreturns_pf_eval. - Використайте функцію
table.AnnualizedReturns()дляreturns_pf_estim. - Використайте функцію
table.AnnualizedReturns()дляreturns_pf_eval. Порівняйте дохідність, ризик і коефіцієнт Шарпа цих портфелів. Результати зpf_eval— це те, чого ви, ймовірно, очікуватимете у реальній ефективності.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio