Матриця: обчислення середньої дохідності та дисперсії портфеля

Нехай \(w\) — стовпчик ваг портфеля, \(\mu\) — стовпчик очікуваних дохідностей, а \(\Sigma\) — коваріаційна матриця дохідностей. Тоді очікувана дохідність портфеля дорівнює \(w'\mu\), а дисперсія портфеля — \(w'\Sigma w\). Пам'ятайте, що волатильність портфеля — це квадратний корінь із його дисперсії.

Ви попрактикуєте множення матриць у R за допомогою функції %*% замість звичайного *. Крім того, ви транспонуватимете матриці стандартною функцією t(). Нагадаємо, транспонування матриці — це перетворення її рядків на стовпці.

Ваги, вектор середніх та коваріаційна матриця вже завантажені у ваш робочий простір як weights, vmeans та sigma відповідно.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Перетворіть weights на матрицю w за допомогою as.matrix().
Перетворіть вектор середніх (vmeans) на матрицю mu за допомогою as.matrix().
Обчисліть середню місячну дохідність портфеля. Пам'ятайте, що функція t() транспонує вектор.
Обчисліть волатильність портфеля.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Create a weight matrix w


# Create a matrix of returns


# Calculate portfolio mean monthly returns


# Calculate portfolio volatility
sqrt(t(___) %*% ___ %*% ___)

Редагувати та запускати код