Дослідження місячних прибутків 30 акцій індексу DJIA

Місячні прибутки за 1991–2015 роки для 30 акцій DJIA доступні в робочому просторі як змінна returns. У цій вправі ви ознайомитеся з даними, з якими працюватимете в решті вправ.

Згадайте: якщо обчислити середні значення по стовпцях за допомогою colMeans(returns) або apply(returns, 2, "mean"), ви отримаєте середній прибуток для кожного активу. У цій вправі ви обчислите середнє по рядках. Це можна зробити подібно, використавши функцію rowMeans() або задавши аргумент 1 замість двійки, щоб указати пострічкові обчислення у функції apply(). Таким чином ви отримаєте часовий ряд прибутків рівноважено зваженого портфеля.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до аналізу портфеля в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Перевірте, що returns є об'єктом класу xts за допомогою функції class().
Дослідіть розмірність returns за допомогою dim().
Створіть вектор пострічкових середніх для returns, використовуючи функцію rowMeans(). Присвойте його до ew_preturns. Зверніть увагу, що тут також можна було використати apply().
Розв'язок, отриманий за допомогою rowMeans(), є числовим вектором. Перетворіть його назад на об'єкт xts за допомогою xts, використавши часові мітки дат із returns.
Побудуйте графік ew_preturns, використавши plot.zoo().

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Редагувати та запускати код