Створення діаграми розсіювання «ризик — винагорода»
У цьому прикладі ви вирішили розширити інвестиційні можливості, створивши портфель з ETF на акції США (SPY), ETF на облігації США (AGG), фонду нерухомості REIT (VNQ) та ETF, що відстежує товарний індекс GSCI (GSG). Графік у середовищі відображає результати цих інвестицій.
Ви також можете візуалізувати відносну привабливість інвестицій, побудувавши діаграму розсіювання середніх прибутків проти волатильностей портфеля. Щоб це зробити, потрібно обчислити середні значення та волатильності для кожного активу. Вони відповідають кожному стовпцю в ряду прибутків returns.
Ці обчислення зручно виконувати за допомогою функції apply(), де перший аргумент — це дані прибутків, другий аргумент має значення 2, що вказує на обчислення по стовпцях, а третій аргумент — назва функції, яку слід застосувати до кожного стовпця.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Обчисліть вектор середніх прибутків для цих чотирьох інвестицій за допомогою
apply()і назвіть йогоmeans(зауважте, що можна було б використати іcolMeans()!). - Так само обчисліть вектор стандартних відхилень і назвіть його
sds. - Створіть діаграму розсіювання за допомогою базової функції побудови графіків, де на осі x — волатильності, а на осі y — середні значення. Підписи та еталонну лінію на графіку вже додано для вас. Не змінюйте цей код!
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)