Аналіз результатів за підперіоди та функція window
У попередній вправі ви обчислювали показник результативності на кожній можливій вибірці фіксованого розміру, послідовно рухаючись у часі. Часто інвесторів цікавить ефективність у певному підвікні. У R можна створювати підмножини часових рядів за допомогою функції window(). Перший аргумент — це рядок доходностей, який потрібно підмножити. Другий аргумент — початкова дата підмножини у форматі "YYYY-MM-DD", третій — кінцева дата в тому самому форматі.
У цій вправі ви працюватимете з денними доходностями S&P 500, доступними як об'єкт sp500_returns.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до аналізу портфеля в R
Інструкції до вправи
- Заповніть відсутні аргументи для об'єкта
sp500_2008, щоб отримати підмножину за весь 2008 рік. - Визначте об'єкт
sp500_2014як доходності портфеля S&P 500 за 2014 рік. - У консолі R додано деякі налаштування для побудови графіків. Залиште їх без змін!
- Побудуйте гістограму доходностей за 2008 рік за допомогою функції chart.Histogram(). Задайте аргумент
methods = c("add.density", "add.normal"), щоб відобразити непараметричну оцінку щільності та щільність за припущенням нормального розподілу. - Побудуйте таку саму гістограму для 2014 року.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014