Daha uzun zaman ufukları için normallik testi
Getiriler daha uzun zaman dilimlerinde üst üste eklendikçe, bir merkezi limit etkisi ortaya çıkar ve getiriler daha normal dağılma eğilimine girer.
Bu egzersizde, ilk bölümde öğrendiğin toplulaştırma fonksiyonlarını kullanarak, 2000-2015 dönemine ait 29 Dow Jones hissesinin günlük log-getirilerini içeren djx_d verisini toplulaştıracaksın. Ardından, Jarque-Bera testini günlük, haftalık ve aylık getirilere uygulayacaksın. djx_d çalışma alanına yüklü.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Nicel Risk Yönetimi
Egzersiz talimatları
djx_d'nin haftalık ve aylık log-getirilerini hesapla ve sırasıyladjx_wvedjx_mdeğişkenlerine ata.djx_diçindeki her bir Dow Jones günlük getiri serisi için Jarque-Bera testinin p-değerini hesaplamak üzereapply()'ı doldur.- Aynısını
djx_wiçindeki haftalık hisse getirileri için yap. - Aynısını
djx_miçindeki aylık hisse getirileri için yap.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})