Uluslararası hisse senedi portföyü için risk faktörlerini inceleme

Birleşik Krallık’taki yatırımcı, UK, US ve İsviçre hisse senetlerinde 5 risk faktörüne maruzdur; veriler çok değişkenli bir veri kümesi olan riskfactors içinde yer alıyor.

Bu egzersizde, bu risk faktörlerinin normal dağılıma kıyasla daha ağır kuyruklara sahip olduğunu, yüksek oynaklık gösterdiğini ve belirgin zaman bağımlılıklarına maruz kaldığını ortaya koymak için daha önce öğrendiğin bazı test ve teknikleri hatırlayacaksın.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

riskfactors verisini çizdirmek için uygun fonksiyonu kullan.
riskfactors için log-getirileri hesapla, tüm serilerdeki ilk NA değerini kaldır ve returns olarak ata. Ardından returns için uygun fonksiyonu kullanarak çiz.
Tüm seriler için normallik açısından Jarque-Bera testini gerçekleştirmek üzere 3 parametreli apply() kullan.
returns içindeki yalnızca 5. getiri serisi için normal dağılıma karşı bir Q-Q grafiği oluşturmak üzere qqnorm() kullan. Sonra qqline() ile bir referans çizgisi ekle.
acf() ile önce getirilerin, ardından getirilerin mutlak değerlerinin örnek ACF’lerinin grafiklerini oluştur.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Kodu Düzenle ve Çalıştır