Standart qnorm() fonksiyonu, bir normal dağılımın olasılık p, ortalama ve standart sapmasından kantillerini hesaplar; bu yüzden value-at-risk’i (VaR) hesaplamak için kullanılabilir. QRM paketindeki ESnorm() fonksiyonu ise olasılık p, konum parametresi mu ve ölçek parametresi sd üzerinden normal dağılım için expected shortfall’ı (ES) hesaplar:

qnorm(p, mean = 0, sd = 1)
ESnorm(p, mu = 0, sd = 1)

p için yaygın sayısal değerler, sırasıyla %95 ve %99 güven düzeyleri için 0.95 ve 0.99’dur.

Bu egzersizde, ortalaması \(\mu\) ve standart sapması \(\sigma\) olan normal dağılım \(N(\mu, \sigma^2)\) için VaR ve ES’i hesaplayıp göstereceksin. Bu süreçte, dizi oluşturmaya ve grafiğe doğru çizgiler eklemeye yarayan yeni fonksiyonları kullanacaksın. Argümanlarını konsolunda ?seq ve ?abline yazarak okuyabilirsin.

mu ve sigma değişkenleri, djx içinde yer alan 2008-2009 Dow Jones endeksi getirilerinin tahmini ortalaması ve standart sapmasını içerir. Üç nesnenin de çalışma alanında hazır olduğunu unutma.

Kapanış

Create Your Free Account