Haftalık kayıplar için VaR hesaplama

Bu son egzersizde, returns verisindeki haftalık kayıplar için ampirik bir VaR tahmini hesaplayarak bilgini test edeceksin. Önceki egzersizdeki analizi tekrarlaman gerekiyor, ancak bu kez şunları yapmalısın:

1. apply.weekly() kullanarak returns'ın haftalık log-getirilerini bul.
2. Bu haftalık log-getirileri lossop() aracılığıyla iki risk faktörünün kayıplarını simüle etmek için kullan.

lossop() fonksiyonunun, bir haftalık zaman ufku için opsiyon portföyünün kayıp ve kazançlarını doğru hesaplayacak şekilde çalışma alanında ayarlandığını unutma. Hâlâ şu argümanları alır:

lossop(xseries, S, sigma)

Görevin, güncel hisse fiyatı S = 120 ve güncel oynaklık sigma = 0.25 iken returns içindeki Avrupa alım opsiyonunun değerindeki haftalık değişimler için yüzde 99 VaR'ı hesaplamak. Doğru cevap hangisi?