Emtia verileri

pairs() çizim fonksiyonu, iki veya daha fazla boyuta sahip çok değişkenli bir zaman serisinin bileşenleri için ikili saçılım grafikleri oluşturur. Bu fonksiyon bir xts nesnesi yerine bir zoo nesnesi üzerinde kullanılır.

Bir saçılım grafiğinde kabaca dairesel bir şekil, iki farklı emtianın log-getirileri arasında düşük korelasyona işaret eder. Genel olarak, düşük korelasyon portföy için iyidir çünkü varlıkların çeşitlendirildiğini ima eder. Öte yandan, yüksek korelasyon uygun şekilde modellenmesi gereken bir riski temsil eder.

Bu egzersizde, 25 yıllık bir dönemde altın ve petrol fiyatlarına bakacak, günlük ve aylık log-getirilerini hesaplayacak ve görselleştireceksin. Sırasıyla 1990-2015 dönemine ait altın ve Brent ham petrolünün günlük fiyatlarını içeren gold ve oil verileri çalışma alanında mevcut.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

gold ve oil zaman serilerini ayrı ayrı çizdirmek için plot() kullan.
Her bir emtianın günlük log-getirilerini hesapla ve sırasıyla goldx ve oilx değişkenlerine ata.
Her bir emtianın aylık log-getirilerini hesapla ve sırasıyla goldx_m ve oilx_m değişkenlerine ata.
merge() kullanarak goldx_m ve oilx_m serilerini, bu sırayla, coms içinde birleştir.
Çok değişkenli bir seri olan coms’u dikey çubuklarla görselleştir.
coms’u as.zoo() ile bir zoo nesnesine dönüştür ve ardından ikili saçılım grafiği oluşturmak için pairs() uygula.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır