Faiz oranı verilerinde oynaklık ve korelasyon
Bu egzersizde, oynaklık ve seri bağımlılığın günlük ve aylık faiz oranı log-getirilerinin de bir özelliği olup olmadığını inceleyeceksin. zcb_x veri kümesi, 1 yıl, 5 yıl ve 10 yıl vadeli Kanada sıfır kupon tahvil getirilerinin günlük log-getirilerini içerirken zcbx_m karşılık gelen aylık log-getirileri içerir.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Nicel Risk Yönetimi
Egzersiz talimatları
zcb_xvezcb_x'in mutlak değerleri için acf grafikleri ve çapraz korelasyon grafikleri oluştur.zcb_xbileşenlerine ve mutlak değerlerelag = 10seçeneğiyle Ljung-Box testini uygula.zcbx_mvezcbx_m'in mutlak değerleri için acf grafikleri ve çapraz korelasyon grafikleri oluştur.zcbx_mbileşenlerine ve mutlak değerlerelag = 10seçeneğiyle Ljung-Box testini uygula.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Make acf plots of zcb_x and the absolute values of zcb_x
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcb_x and their absolute values
# Make acf plots of zcbx_m and the absolute values of zcbx_m
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcbx_m and their absolute values