Döviz getirilerinde normalliği test etme
Şimdiye kadar bu bölümdeki egzersizler, hisse senedi endeksi getirilerinin ve tekil hisse senedi getirilerinin normalliğini inceledi.
Bu fikirleri pekiştirmek için, benzer yaklaşımları döviz kuru log-getirilerine uygulayacaksın. fx_d veri kümesi, 2001-2015 dönemi için EUR/USD, GBP/USD ve JPY/USD döviz kurlarının günlük log-getirilerini içerir; fx_m veri kümesi ise karşılık gelen aylık log-getirilerini içerir. Her ikisi de çok değişkenlidir; çalışma alanına yüklenmiştir.
Hangi aylık log-getiri serisi en çok normal görünüyor?
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Nicel Risk Yönetimi
Egzersiz talimatları
fx_diçindeki günlük döviz kuru log-getiri serilerini uygun çizim fonksiyonu ile görselleştir.apply()kullanarakfx_diçindeki her seri için Jarque-Bera testini yap.- Aynı çizim fonksiyonu ve
type = "h"parametresiylefx_miçindeki aylık log-getiri serilerini çiz. apply()kullanarakfx_miçindeki her seri için Jarque-Bera testini yap.apply()fonksiyonunu doldurarakfx_miçindeki her seri için bir Student t dağılımı uydur ve parametre tahminlerini elde et.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the daily log-return series in fx_d
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_d
___(___)
# Plot the monthly log-return series in fx_m
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_m
___(___)
# Fit a Student t distribution to each of the series in fx_m
apply(___, ___, function(v){fit.st(v)$par.ests})