Risk faktörü verilerini keşfetme: döviz kurları
Farklı ülkelere risk maruziyeti olan bir portföy için döviz (FX) kurlarından gelen riski dikkate almak gerekir. qrmdata paketi, İsviçre Frangı'ndan Japon Yeni'ne kadar birçok para birimi için, USD (Amerikan doları) ve GBP (İngiliz sterlini) karşısında FX kuru verileri içerir.
Bu egzersizde, Euro ve İngiliz sterlininin ABD doları karşısındaki kurlarını içeren "EUR_USD" ve "GBP_USD" veri kümelerine bakacaksın. Ardından bu zaman serilerini birleştirip 2010-2015 dönemi için birlikte görselleştireceksin.
Bu egzersiz
R ile Nicel Risk Yönetimi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
qrmdataiçinden"GBP_USD"ve"EUR_USD"döviz kuru verilerini yükle.- Her bir döviz kurunu ayrı ayrı çizmek için
plot()kullan. - ABD doları → İngiliz sterlini kurunu çizmek için
plot()veGBP_USD'nin tersini kullan. merge()ileGBP_USDveEUR_USDverilerini, bu sırayla,fxnesnesi olacak şekilde birleştir.fxiçinden 2010-15 dönemine ait kurları çıkar vefx0015olarak ata.fx0015'iplot.zoo()kullanarak görselleştir.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)