Normalliğin sayısal testleri

moments paketi, verinin basıklık (kurtosis) ve çarpıklığını (skewness) hesaplayan fonksiyonları ve bu daha yüksek dereceden momentlere dayanan bir normallik testi olan Jarque-Bera testini içerir. Tek bir komutla, verinin çarpıklığını ve basıklığını normal dağılımın teorik değerleriyle karşılaştırır; bunlar sırasıyla 0 ve 3’tür.

jarque.test(x)
skewness(x, na.rm = FALSE)
kurtosis(x, na.rm = FALSE)

Bu egzersizde, 2008-2011 dönemine ait Dow Jones endeksi djx için çarpıklık ve basıklığı hesaplayacak ve Jarque-Bera normallik testini uygulayacaksın. Ardından aynı yöntemleri, aynı döneme ait 29 Dow Jones hissesini içeren djreturns üzerine uygulayacaksın.

apply(X, MARGIN, FUN, …) ile fonksiyonları dizi boyutları üzerinde uygulayabileceğini unutma. MARGIN parametresi fonksiyonun nerede uygulanacağını belirten bir vektördür; bu örnekte matris X’teki sütunlara FUN fonksiyonunun uygulanacağını belirtmek için 2 kullanacaksın.

moments paketi senin için içe aktarıldı ve djx ile djreturns verileri çalışma alanında hazır.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

djx içindeki Dow Jones endeksi getirilerinin çarpıklığını ve basıklığını sırasıyla skewness() ve kurtosis() ile hesapla.
djx için jarque.test() kullanarak Jarque-Bera normallik testi yap.
apply() kullanarak djreturns içindeki tekil hisse getirilerinin çarpıklık ve basıklıklarını hesapla ve sonuçları sırasıyla s ve k değişkenlerine ata.
plot() içinde type = "n" parametresiyle k’yi s’ye karşı çiz ve ardından noktaların üzerine hisse sembollerini yerleştirmek için text() komutunu kullan (bu senin için yapıldı).
apply() kullanarak djreturns içindeki her bir Dow Jones bileşeni için Jarque-Bera testini gerçekleştir.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Calculate skewness and kurtosis of djx
___(___)
___(___)

# Carry out a Jarque-Bera test for djx
___(___)

# Calculate skewness and kurtosis of djreturns 
s <- ___(___)
k <- ___(___)

# Plot k against s and add text labels to identify stocks
plot(___, ___, ___)
text(s, k, names(s), cex = 0.6)

# Carry out Jarque-Bera tests for each constituent in djreturns
___(___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır