Faiz oranı getirilerinin normalliğini test etme
zcbx_m nesnesi, 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık Kanada sıfır kupon tahvil getirileri için aylık log-getiri serilerini içerir. zcbx2_m nesnesi ise karşılık gelen basit getirileri içerir. Her ikisi de çok değişkenlidir; çalışma alanına yüklendi.
Bu egzersizde, bu faiz oranı getiri serilerini görselleştirecek ve ardından Q-Q grafiklerini ve Jarque-Bera testlerini kullanarak normalliklerini inceleyeceksin.
Bu örnekte, log-getiriler basit getirilere göre normallikten sapmaya dair daha net kanıtlar gösterir.
Bu egzersiz
R ile Nicel Risk Yönetimi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
zcbx_mvezcbx2_mnesnelerini uygun çizim fonksiyonuyla vetype = "h"parametresiyle çiz.- Köşeli parantez indeksleme kullan ve
qqnorm()ilezcbx_mvezcbx2_miçindeki 3. bileşen serilerinin Q-Q grafiklerini oluştur. apply()kullanarakzcbx_mvezcbx2_miçindeki her bir bileşen serisinin basıklığını hesapla.apply()kullanarakzcbx_mvezcbx2_miçindeki her bir bileşen serisine Jarque-Bera testini uygula.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)