Risk faktörü zaman serilerini keşfetmek: bireysel hisseler

Bazı risk yönetimi uygulamalarında, hisse senedi riskini endeksler üzerinden modellemek yeterlidir. Ancak bir hisse senedi portföyündeki riski daha ayrıntılı modellemek istersen, tekil hisse fiyatları seviyesine inebilirsin.

Önceki bölümde, bir tarih aralığı indeksi belirterek bir xts nesnesinin belirli satırlarından Dow Jones verilerini çıkarmak için DJ["2008/2009"] kullandın. Belirli sütunlardan veri çekmek için, virgülden sonra gelen köşeli parantezlere bir sütun tanımlayıcı (dize adı ya da sayısal indeks) ekleyebilirsin. Birden fazla sütun seçmek için bu tanımlayıcıları bir vektör içinde verirsin. Bu [rows, columns] biçimi, R'deki diğer çoğu iki boyutlu nesnenin indekslenmesiyle tutarlıdır.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

qrmdata paketi ayrıca belirli bileşenler için, yani daha büyük bir endeksin parçası olan hisseler/şirketler için de veri içerir. Dow Jones bileşen verileri "DJ_const" içinde yer alır. Bu egzersizde tüm hisselerin adlarını görüntüleyecek, Apple ve Goldman Sachs hisse fiyatlarını seçecek ve birden fazla zaman serisini göstermek için plot.zoo() komutunu kullanarak bunları çizeceksin.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

qrmdata paketinden DJ bileşen verilerini "DJ_const" olarak yükle.
DJ_const içindeki adları görmek için names() ve ilk birkaç satırı göstermek için head() kullan.
2008-2009 dönemi için yalnızca Apple ("AAPL") ve Goldman Sachs ("GS") hisse fiyatlarını çıkar ve stocks nesnesine ata.
stocks nesnesini plot.zoo() ile görselleştir.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır