Log-getiri serilerini birleştirme
İstatistikte, aggregate data birden fazla ölçümün bir araya getirilmesiyle oluşan verilerdir. Az önce, günlük log-getirileri uygun apply.weekly(), apply.monthly() ve apply.quarterly() fonksiyonlarıyla toplayarak haftalık, aylık ve üç aylık log-getirileri hesaplayabileceğini öğrendin.
Örneğin, tek değişkenli zaman serisi data ve çok değişkenli zaman serisi mv_data için üç aylık getirileri aşağıdaki kodla oluşturabilirsin:
> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)
Bu egzersizde, bu fonksiyonları kullanarak zaman serisi verilerini birleştirmeyi ve sonuçları çizmeyi pratik edeceksin. Çalışma alanında DJ ve DJ_const verileri mevcut; ayrıca 2000-2015 arası Dow Jones endeksinin günlük log-getirilerini içeren djx ve 2000-2015 arası ilk dört DJ_const hissesinin günlük log-getirilerini içeren djreturns nesneleri de var. Tek değişkenli zaman serileri için plot, çok değişkenli zaman serileri için plot.zoo kullan.
Bu egzersiz
R ile Nicel Risk Yönetimi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
djxnesnesini çiz.- Tek satırda,
djx'in haftalık log-getirilerini dikey çubuklarla çiz. djx'in aylık log-getirilerini dikey çubuklarla çiz.djreturnsnesnesiniplot.zookullanarak çiz.plot.zookullanarakdjreturnsiçin aylık log-getirileri dikey çubuklarla çiz.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Plot djx
___(___)
# Plot weekly log-returns of djx
___(___, ___)
# Plot monthly log-returns of djx
___(___, ___)
# Plot djreturns
___(___)
# Plot monthly log-returns of djreturns
___(___, ___)