Tarihsel simülasyon
Bir Birleşik Krallık yatırımcısının servetinin %30’unu FTSE endeksine, %40’ını S&P 500 endeksine ve %30’unu SMI endeksine yatırdığını varsay.
5 risk faktörü için farklı log-getiri vektörleri verildiğinde, lossop() fonksiyonu toplam serveti 1 olan yatırımcının maruz kalacağı kaybı veya kazancı hesaplar. Bu fonksiyon, bir zaman serisindeki her log-getiri vektörüne karşılık gelen tarihsel olarak simüle edilmiş kayıp ve kazançların zaman serisini elde etmek için 5 boyutlu bir log-getiri zaman serisine de uygulanabilir.
lossop() fonksiyonu, portföy için sözde kayıp operatörüdür ve bu egzersiz için özel olarak yazılmıştır. Genel olarak, her yeni portföy için portföy kayıp ve kazançlarını hesaplamak üzere özel bir fonksiyon yazılması gerekir.
Bu egzersizde tarihsel olarak simüle edilmiş kayıpları oluşturup inceleyeceksin. Bu, bu verileri kullanarak VaR ve ES tahmin etmek için gerekli bir ön adımdır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Nicel Risk Yönetimi
Egzersiz talimatları
- Beş risk faktörünün tümü için -0.1’lik bir log-getiriden doğacak kaybı hesapla (senin için yapıldı).
lossop()fonksiyonunureturnsüzerine uygulayarakhslossesnesnesini oluştur ve ardındanhslosses’i çiz.hslossesiçin normal dağılıma karşı bir Q-Q grafiği oluştur.hslosses’in örnek ACF’ini ve ardındanhslossesiçindeki mutlak değerlerin ACF’ini çiz.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate the loss from a log-return of -0.1 for all risk factors
lossop(rep(-0.1, 5))
# Apply lossop() to returns and plot hslosses
___ <- lossop(___)
# Form a Q-Q plot of hslosses against normal
# Plot the sample acf of hslosses and their absolute values