Getiri serilerini keşfetme

Riski analiz etmek için temel görev, farklı zaman aralıklarında fiyat ve faiz oranlarındaki dalgalanmaları modellemektir; bu dalgalanmalar getiri (returns) olarak bilinir. FTSE hisse senedi endeksinin log-getirilerini hesaplayıp ftse_x değişkenine atamak için sırasıyla log() ve diff() fonksiyonlarını uygula:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Videoda gördüğün gibi, bu şekilde fark almak zaman serisinin ilk konumunda her zaman bir NA üretir; bu değer diff(log(FTSE))[-1] ile kaldırılabilir. Ancak, talimatlarda özellikle istenmedikçe bu kursta bunu yapmana gerek yok.

Bu egzersizde, daha önce karşılaştığın hisse senedi ve döviz (FX) risk faktörleri için log-getiri serilerini hesaplayıp çizeceksin. dj0809, djstocks ve GBP_USD veri kümeleri çalışma alanına önceden yüklendi.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

dj0809 içindeki DJ endeksinin log-getirilerini hesapla ve dj0809_x nesnesine ata.
dj0809_x getiri serisini çiz.
djstocks içindeki tüm hisse fiyatlarının log-getirilerini hesapla ve djstocks_x değişkenine ata.
Hisse getirilerini djstocks_x ile çiz. djstocks_x'in birden fazla zaman serisi içerdiğini unutma.
GBP_USD döviz kuru serisinin log-getirilerini hesapla ve erate_x değişkenine ata.
erate_x getiri serisini çiz.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır