Faiz oranı verileri

zcb nesnesi, 2006-2015 dönemine ait, yüzde cinsinden ifade edilen Kanada sıfır kuponlu tahvil getirilerinin günlük değerlerini içerir. Getiriler, tahvil ya da diğer sabit getirili ürünlerden oluşan bir portföyde faiz oranı riskini analiz ederken başlıca risk faktörüdür.

Getiriler için risk faktörü değişimlerini hesaplamanın en iyi yolu o kadar net değildir. Getiriler negatif değilse log-getiri hesaplamak mümkündür; basit getiri hesaplamak da mümkündür. Bir serinin basit getirilerini hesaplamak için, diff() ve log() yerine yalnızca diff() kullan.

Bu egzersizde, belirli vadeler için getirilerin zaman serilerini ve bu getiriler için risk faktörü değişimlerini çizeceksin. Ayrıca belirli tarihlerde tüm getiri eğrisini de çizeceksin. zcb verisi çalışma alanına yüklendi. 1, 5 ve 10 yıl vadelerine karşılık gelen sütun adlarını içeren bir yield_cols vektörü oluşturuldu. Yıllar cinsinden tüm vadeleri içeren sayısal bir maturity vektörü de oluşturuldu.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

zcb nin log-getirilerini zcb_x ve basit getirilerini zcb_x2 olarak hesapla.
1, 5 ve 10 yıllık vadeler için zcb_x i tek bir grafikte çiz.
1, 5 ve 10 yıllık vadeler için zcb_x2 yi tek bir grafikte çiz.
zcb yi plot() içinde indeksleyerek zcb içindeki ilk gün için getiri eğrisini çiz.
zcb yi lines() içinde indeksleyerek zcb içindeki son gün için getiri eğrisine bir çizgi ekle.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır