Risk faktörü zaman serilerini keşfet: hisse senedi endeksleri
Bu egzersizde bir hisse senedi endeksine bakacak ve belirli bir tarih aralığı için grafiğini çizeceksin. Bu egzersizde ve kursun geri kalanında kullanılan veriler qrmdata paketinde yer alıyor. Zaman serilerini işlemek için xts paketine de ihtiyacın var.
qrmdata kütüphanesi yüklendiğinde (kurs boyunca yüklü olacak), bir veri kümesini data() komutuyla çağırabilirsin. Örneğin, data("FTSE") komutu Birleşik Krallık FTSE (Financial Times Stock Exchange) endeksini yükler ve sonrasında bu veri kümesine FTSE nesnesi olarak başvurabilirsin.
Belirli bir tarih aralığındaki verileri çıkarmak istersen, örneğin 1 Nisan–30 Haziran 2000 arası, ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"] komutunu kullanarak yeni bir nesne oluşturabilirsin.
Bundan sonra, xts paketi de çalışma alanında yüklü olacak.
Bu derste unuttuğunu düşünebileceğin pek çok kavrama değiniliyor; hızlı bir hatırlatmaya ihtiyaç duyarsan R'de xts Hızlı Başvuru Kağıdı dosyasını indirip elinin altında bulundur!
Bu egzersiz
R ile Nicel Risk Yönetimi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
qrmdataiçinden Dow Jones endeksi"DJ"yi yükle.- DJ endeksinin ilk ve son birkaç satırını
head()vetail()ile göster. - DJ endeksini
plot()kullanarak görselleştir. - 2008-2009 kriz dönemine ait DJ endeksini çıkar ve
dj0809nesnesine ata. dj0809için de yukarıdakiyle aynı çizim fonksiyonunu kullanarak grafik oluştur.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)