Bir opsiyonun Black-Scholes fiyatını hesapla

qrmtools paketindeki Black_Scholes() fonksiyonu, temettü ödemeyen bir hisse için standart Black-Scholes opsiyon fiyatlama formülünü kullanarak Avrupa tipi alım (call) ve satım (put) opsiyonlarını fiyatlamak için kullanılabilir.

Bu egzersizde sırasıyla şu opsiyonları fiyatlayacaksın: zararda (out-of-the-money) bir Avrupa tipi call, kârda (in-the-money) bir Avrupa tipi call, kârda bir Avrupa tipi put ve zararda bir Avrupa tipi put. Bir opsiyon, anında kullanılması pozitif bir getiri sağlıyorsa kârdadır (in-the-money), sağlamıyorsa zarardadır (out-of-the-money).

Egzersizin temel amacı, fiyat hesaplamasına giren farklı risk faktörlerini anlamaktır: güncel hisse fiyatı, güncel oynaklık ve güncel faiz oranı.

Bu egzersiz

R ile Nicel Risk Yönetimi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Güncel faiz oranı r değerini 0.01, güncel oynaklık sigma değerini 0.2 ve kullanım fiyatı K değerini 100 olarak ayarla.
Black_Scholes() fonksiyonunun argümanlarına bak.
Güncel hisse fiyatı S = 80 ise, T = 1 yılda vadesi dolan bir Avrupa tipi call opsiyonunu fiyatla.
Güncel hisse fiyatı S = 120 ise, T = 1 yılda vadesi dolan bir Avrupa tipi call opsiyonunu fiyatla.
Güncel hisse fiyatı S = 80 ise, T = 1 yılda vadesi dolan bir Avrupa tipi put opsiyonunu fiyatla.
Güncel hisse fiyatı S = 120 ise, T = 1 yılda vadesi dolan bir Avrupa tipi put opsiyonunu fiyatla.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Set the interest rate r to be 0.01, the volatility sigma to be 0.2 and the strike K to be 100
r <- 0.01



# Look at the arguments of the Black_Scholes function
args(___)

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(0, ___, r, sigma, K, 1, "call")

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 120


# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(___, ___, r, sigma, K, ___,"put")

# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 120

Kodu Düzenle ve Çalıştır