Calculul randamentelor de portofoliu

În acest prim exercițiu privind calculul randamentelor de portofoliu, vei verifica că randamentul unui portofoliu poate fi calculat ca medie ponderată a randamentelor componentelor sale. Cu alte cuvinte, randamentul portofoliului se obține prin suma randamentelor simple înmulțite cu ponderile corespunzătoare. Reamintește-ți că randamentele simple se calculează ca valoarea finală minus valoarea inițială, împărțit la valoarea inițială.

Presupune că ai investit în trei active. Valorile lor inițiale sunt de 1.000 USD, 5.000 USD și, respectiv, 2.000 USD. În timp, valorile se modifică la 1.100 USD, 4.500 USD și 3.000 USD.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Creează un vector cu valorile inițiale ale activelor, in_values.
Creează un vector cu valorile finale, fin_values.
Creează un vector cu ponderile inițiale, weights.
Folosește definiția randamentului simplu pentru a calcula vectorul randamentelor celor trei active componente. Atribuie valorile randamentelor variabilei returns.
Atribuie randamentele portofoliului variabilei preturns.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

Editează și rulează codul