Investiții bazate pe medie-varianță în acțiunile DJIA

În acest capitol, vei explora optimizarea portofoliului. În exercițiile următoare, te vei concentra pe acțiunile din Dow Jones Industrial Average (DJIA). La fel ca portofoliul S&P 500 studiat în Capitolul 2, portofoliul Dow Jones Industrial Average este un portofoliu de referință important pentru piața de acțiuni din SUA. Acesta investește în 30 de companii mari cotate la bursă, cu sediul în Statele Unite.

Vei folosi un eșantion de randamente lunare din ianuarie 1991 până în decembrie 2015. Aceste date sunt disponibile în spațiul de lucru ca variabila returns.

Presupune că ești un investitor care preferă randamente ridicate și evită riscul. Ești, de asemenea, obligat să investești integral în cele 30 de acțiuni DJIA, iar ponderile negative nu sunt permise. Care dintre afirmațiile de mai jos este falsă: