Evaluarea performanței în afara eșantionului

Acest exemplu îți va arăta cum se pot modifica randamentele în funcție de ponderile generate de un portofoliu optimizat. Vei folosi portofoliul de estimare (pf_estim) pentru a evalua performanța portofoliului tău pe eșantionul de estimare al randamentelor (returns_eval).

Cât de mare este pierderea de optimalitate? Să comparăm, pentru ponderile din pf_estim, performanța așteptată pe baza eșantionului de estimare (returns_estim) cu randamentul real obținut în perioada din afara eșantionului (returns_eval).

pf_estim, returns_estim și returns_eval sunt preîncărcate în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează randamentele portofoliului cu ponderi de reechilibrare lunară pf_estim$pw pe eșantionul de estimare returns_estim. Numește rezultatul returns_pf_estim.
Calculează randamentele portofoliului cu ponderi de reechilibrare lunară pf_estim$pw pe eșantionul de evaluare returns_eval. Numește rezultatul returns_pf_eval.
Aplică funcția table.AnnualizedReturns() pe returns_pf_estim.
Aplică funcția table.AnnualizedReturns() pe returns_pf_eval. Compară randamentul, riscul și rata Sharpe ale acestor portofolii. Rezultatele din pf_eval reprezintă ce te poți aștepta să obții în condiții reale.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")


# Create returns_pf_eval


# Print a table for your estimation portfolio


# Print a table for your evaluation portfolio

Editează și rulează codul