Media și volatilitatea anualizate

Media și volatilitatea randamentelor lunare corespund mediei, respectiv abaterii standard pe un orizont de investiție lunar. Investitorii anualizează aceste statistici pentru a reflecta performanța pe un orizont anual.

În acest scop, pachetul PerformanceAnalytics pune la dispoziție funcțiile Return.annualized() și StdDev.annualized(), care calculează automat randamentul mediu anualizat (geometric) și abaterea standard anualizată.

Amintește-ți că Sharpe Ratio se obține scăzând rata fără risc din randamentul mediu excedentar și împărțind rezultatul la volatilitate! Pachetele PerformanceAnalytics și obiectul sp500_returns sunt deja încărcate.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește funcția Return.annualized() pentru a calcula media anualizată a lui sp500_returns.
Folosește funcția StdDev.annualized() pentru a calcula abaterea standard anualizată a lui sp500_returns.
Calculează Sharpe Ratio anualizat folosind funcții din pachetul PerformanceAnalytics și atribuie rezultatul variabilei ann_sharpe. Presupune că rata fără risc este 0.
Obține toate rezultatele de mai sus dintr-o singură comandă, folosind funcția table.AnnualizedReturns().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Editează și rulează codul