Analiza performanței pe subperioade și funcția window
În exercițiul anterior, ai calculat măsura de performanță pe fiecare eșantion posibil de dimensiune fixă, parcurgând datele în ordine cronologică. Adesea, investitorii sunt interesați de performanța dintr-o anumită fereastră de timp. În R, poți crea subseturi dintr-o serie de timp folosind funcția window(). Primul argument este seria de randamente care urmează să fie subsetată. Al doilea argument este data de început a subsetului, în formatul "YYYY-MM-DD", iar al treilea argument este data de sfârșit, în același format.
În acest exercițiu, vei lucra cu randamentele zilnice ale indicelui S&P 500, disponibile ca obiectul sp500_returns.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Completează argumentele lipsă ale obiectului
sp500_2008, astfel încât să obții un subset pentru întregul an 2008. - Definește obiectul
sp500_2014ca randamentele portofoliului S&P 500 pentru anul 2014. - În consolă sunt adăugate câteva setări pentru grafice. Lasă-le așa cum sunt!
- Trasează histograma randamentelor din 2008 folosind funcția chart.Histogram(). Setează argumentul
methods = c("add.density", "add.normal")pentru a vizualiza estimarea neparametrică a densității și densitatea presupunând o distribuție normală. - Trasează aceeași histogramă, dar pentru anul 2014.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014