Media și volatilitatea anuale pe ferestre mobile

În exercițiile anterioare, te-ai familiarizat deja cu funcțiile Return.annualized() și StdDev.annualized(). În acest exercițiu, vei folosi și funcția SharpeRatio.annualized() pentru a calcula Rata Sharpe anualizată. Această funcție acceptă argumentele R și Rf. Argumentul R primește un obiect de tip xts, vector, matrice, data.frame, timeSeries sau zoo cu randamentele activelor. Argumentul Rf este obligatoriu în SharpeRatio.annualized(), deoarece ia în calcul rata fără risc aferentă aceleiași perioade ca randamentele tale. Pentru acest exemplu, poți folosi obiectul rf pentru argumentul Rf.

Funcția chart.RollingPerformance() facilitează vizualizarea estimărilor mobile ale performanței în R. Familiarizează-te mai întâi cu sintaxa acestei funcții. Ea necesită specificarea seriei de timp a randamentelor portofoliului (prin argumentul R), lungimea ferestrei (width) și funcția folosită pentru calculul performanței (argumentul FUN). Pentru a vedea toate cele trei grafice împreună, PerformanceAnalytics oferă o funcție-scurtătură: charts.RollingPerformance(). Observă charts în loc de chart. Această funcție generează dintr-o dată toate graficele de mai sus și nu folosește argumentul FUN!

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează randamentele anuale, volatilitatea și Rata Sharpe anualizată pentru sp500_returns. Atribuie aceste valori variabilelor returns_ann, sd_ann și, respectiv, sharpe_ann. Nu uita să furnizezi rata fără risc argumentului Rf atunci când calculezi Rata Sharpe.
Am furnizat codul pentru un grafic al estimării mobile pe 12 luni a mediei anuale. Folosește-l ca referință pentru celelalte grafice!
Reprezintă grafic estimările mobile pe 12 luni ale volatilității anuale a randamentelor S&P 500.
Reprezintă grafic estimările mobile pe 12 luni ale Ratei Sharpe anuale a randamentelor S&P 500.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___

Editează și rulează codul