Factorul 1: Performanța individuală a activelor

Videoclipul a trecut în revistă cei trei factori care influențează performanța unui portofoliu: (i) performanța individuală a activelor în termeni de risc și randament, (ii) ponderea fiecărui activ în portofoliu și (iii) corelația dintre randamentele activelor.

Acum să analizăm câteva date pentru a înțelege mai bine acest rezultat! În acest exemplu, vei considera investirea – cu frecvență lunară – în acțiuni americane și obligațiuni americane. Randamentele fiecărui activ sunt stocate în spațiul tău de lucru ca returns_equities și returns_bonds. În plus, portofoliul este investit 60/40, ceea ce înseamnă că în fiecare lună investești 60% în acțiuni și 40% în obligațiuni. Aceste randamente ale portofoliului sunt stocate ca returns_6040.

Care dintre următoarele afirmații despre relația dintre performanța portofoliului (investind atât în acțiuni, cât și în obligațiuni) și performanța individuală a activelor (investind doar în unul dintre ele) este adevărată?