Calculează mediile pe coloane ale lui returns (folosind colMeans()) și numește rezultatul stockmu.
Creează o secvență (seq()) de lungime 50, care începe de la o rată fără risc de 1% și se termină la valoarea maximă a lui stockmu. Numește această secvență grid.
Inițializează doi vectori goali cu aceeași lungime ca grid folosind rep(), în care vei stoca mediile și abaterile standard ale portofoliului. Numește-i vpm și vpsd.
Inițializează o matrice goală cu 50 de rânduri și 30 de coloane. Numește-o mweights. Poți folosi funcția matrix() pentru aceasta.
Creează o buclă for care pornește de la prima valoare a lui grid și se termină la ultima. Bucla ar trebui să creeze un portofoliu numit opt folosind returns și cu un randament țintă egal cu valoarea curentă din grid.
La fiecare iterație, bucla for ar trebui să completeze vectorii vpm ($pm) și vpsd ($ps) cu valorile corespunzătoare din opt.
Stochează ponderile portofoliului rând cu rând în mweights ($pw).

Teoria modernă a portofoliului a lui Harry Markowitz