Crearea unui grafic scatter risc-randament

În acest exemplu, ai decis să îți extinzi oportunitățile de investiție prin crearea unui portofoliu format din: un ETF pe acțiuni americane (SPY), un ETF pe obligațiuni americane (AGG), un fond de investiții imobiliare (VNQ) și un ETF care urmărește indicele de mărfuri GSCI (GSG). Graficul din mediul de lucru afișează performanța acestor investiții.

Poți vizualiza și atractivitatea relativă a investițiilor printr-un grafic scatter al randamentelor medii față de volatilitățile portofoliului. Pentru aceasta, trebuie să calculezi mediile și volatilitățile pentru fiecare activ – corespunzătoare fiecărei coloane din seria de randamente returns.

Aceste calcule devin simple folosind funcția apply(): primul argument este setul de date cu randamente, al doilea argument are valoarea 2 (indicând că operația se aplică pe coloane), iar al treilea argument este numele funcției care trebuie aplicată pe fiecare coloană.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează vectorul randamentelor medii pentru cele patru investiții folosind apply() și numește-l means (Rețineai că puteai folosi și colMeans()!).
Procedează la fel pentru a calcula vectorul abaterilor standard și numește-l sds.
Creează un grafic scatter folosind funcția de bază plot, unde volatilitățile sunt pe axa x, iar mediile pe axa y. Etichetele și linia de referință din grafic au fost deja adăugate. Nu modifica acest cod!

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create a vector of returns 
means <- apply(___, 2, "mean")
  
# Create a vector of standard deviation


# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)

Editează și rulează codul