Seria de timp a randamentelor activelor

Calcularea randamentelor pentru o singură perioadă este destul de simplă în R. Când randamentele trebuie calculate pentru date diferite, funcțiile Return.calculate() și Return.portfolio() din pachetul R PerformanceAnalytics sunt extrem de utile. Acestea necesită ca datele de intrare să fie de tip xts (clasă de serii de timp), care este deja încărcată. Vei explora funcționalitatea pachetului PerformanceAnalytics în acest exercițiu.

Objectul prices, care conține acțiunile Apple (aapl) și Microsoft (msft), este disponibil în spațiul de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Încarcă pachetul PerformanceAnalytics în sesiunea ta R.
Aruncă o privire la primele și ultimele șase rânduri ale lui prices, folosind head(), respectiv tail().
Folosește funcția Return.calculate() cu singurul argument prices pentru a calcula, pentru fiecare dată, randamentul ca variație procentuală a prețului față de data anterioară; numește rezultatul returns.
Afișează primele șase rânduri ale lui returns.
Elimină primul rând din returns.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Editează și rulează codul