Ponderile unui portofoliu ponderat după capitalizarea de piață

Într-un portofoliu ponderat după capitalizarea de piață, ponderile sunt date de capitalizarea de piață (sau valoarea de piață) a fiecărui activ, împărțită la suma capitalizărilor de piață ale tuturor activelor. Un exemplu tipic este portofoliul S&P 500, investit în cele mai mari 500 de companii listate la bursele americane (NYSE, Nasdaq). Prin împărțirea la suma valorilor tuturor activelor din portofoliu, ponderile sumează la unitate (unu).

Ca exercițiu, analizează distribuția ponderilor bazate pe capitalizarea de piață atunci când portofoliul este investit în 10 acțiuni. Pentru acest exercițiu, poți folosi capitalizări de piață de 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 și 2.000 de milioane USD.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Definește vectorul marketcaps care să conțină capitalizările de piață.
Calculează ponderile din marketcaps și atribuie-le variabilei weights.
Afișează un sumar al variabilei weights.
Creează un grafic de tip bară pentru weights.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

Editează și rulează codul