Seria de timp a ponderilor

În exercițiul anterior, ai explorat funcționalitatea funcției Return.portfolio() și ai creat portofolii folosind două strategii. Dacă setezi argumentul verbose = TRUE în Return.portfolio(), poți genera o listă care conține ponderile și valorile de la începutul perioadei (BOP) și de la sfârșitul perioadei (EOP), pe lângă randamentele și contribuțiile portofoliului.

Aceste informații pot fi accesate din obiectul de tip listă rezultat din Return.portfolio(). Lista conține: $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value și $EOP.Value.

În acest exercițiu, vei recrea portofoliile din exercițiul anterior, extinzând calculele prin setarea verbose = TRUE. Vei vizualiza apoi ponderile de la sfârșitul perioadei pentru Apple.

Obiectul returns este deja încărcat în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Definește vectorul eq_weights pentru două active cu ponderi egale.
Creează un portofoliu de randamente folosind strategia buy and hold și setând verbose = TRUE. Numește-l pf_bh.
Creează un portofoliu de randamente folosind strategia de rebalansare lunară și setând verbose = TRUE. Numește-l pf_rebal.
Creează un nou obiect numit eop_weight_bh folosind ponderile de la sfârșitul perioadei din pf_bh.
Creează un nou obiect numit eop_weight_rebal folosind ponderile de la sfârșitul perioadei din pf_rebal.
Reprezintă grafic ponderile de la sfârșitul perioadei pentru Apple din eop_weight_bh folosind plot.zoo(), apoi ponderile de la sfârșitul perioadei pentru Apple din eop_weight_rebal folosind plot.zoo(). Codul par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) este folosit pentru a organiza graficele. Nu modifica acest cod.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

Editează și rulează codul