Nu s-a terminat
Felicitări! Acest parcurs ți-a arătat cum să calculezi randamente, să analizezi performanța unui portofoliu și să optimizezi portofolii. Sunt competențe esențiale – ori de câte ori deții sau gestionezi mai mult de un activ, ai de-a face cu un portofoliu.
Este momentul să mergi mai departe și să explorezi alte pachete R utile pentru analiza portofoliului, precum PortfolioAnalytics. În loc să optimizezi portofoliul minimizând varianța sub o constrângere de randament țintă, acest pachet îți permite să optimizezi practic orice funcție obiectiv sub orice tip de constrângeri. Chiar dacă soluția problemei nu este fezabilă, pachetul îți va oferi cea mai bună soluție posibilă folosind metode euristice, precum evoluția diferențială din pachetul R DEoptim. Deoarece am fost implicat în dezvoltarea ambelor pachete, acest ultim exercițiu este o doză neascunsă de autopromovare.
Mult succes!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Încarcă pachetul PortfolioAnalytics
- Explorează funcționalitățile acestui pachet introducând instrucțiunea
?PortfolioAnalytics. - Citește articolul despre optimizarea portofoliului cu DEoptim.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!